天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1595提问数量:30696

老师,这一题听起来有点晕,麻烦解答下!谢谢

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敞口到底是什么意思呀? 90页讲义里面为什么我买一个b公司股票的看涨期权,看涨期权不赚钱,我的敞口还降低了呢? 但是91页里面,我买的货币违约银行,也不赔给我钱,为什么我的敞口反而上升了呢? 对敞口这个词有一些不明白,敞口不是损失多少钱的意思吗?这里的敞口都代表什么呀?

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老师这道题能不能直接用 r0 2k(θ-r0)dt 这个计算结果?这样也能得出B选项

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C选项这里应该是描述的r0的替代方式吧,为什么是rt呢?老师的解释没听懂

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1小时11分50秒,it is in theory also possible for them to occur when there are price increases. 当市场价格上升的时候,流动性黑洞是如何发生的呢?

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老师,这一题算下限值,不是使用双尾95%(1.96)么?

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如何理解currency mismatch(货币错配),货币错配增加是早期预警指标(EWI)?

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老师,我想问下,这题,为什么不是答案B,put option 在ITM的时候是有exposure,但是OTM的时候是没有exposure,这个时候ITM的不是具有更高的WWR吗?

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老师,这句话如何理解?为什么买入更多高杠杆的股票,股票上升,收益反而减少了呢?

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老师,这里IR rise怎么推得NW decrease呢?或者有什么记忆方法吗?这个表和347页的表的方向都有点多很难记住。

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