为何不能用LGD*PD=spread?这两个应该计算相差不太，但是这题目中的计算出的值相差很大，原因是什么？

老师，请问第61题，各期的CVA为什么不能直接用各期的CS*EE直接计算，而是要先计算PD再用LGD*PD*EE*DF呢

这道题请问为什么取值是用的双尾值1.96？VaR值不是都应按单尾取值么？而且此题在讲义上也有，讲义也是按单尾算的，请解释谢谢。

老师请问持有期越长，那不应该是越不好卖，流动性风险越大才对吗？

请问DD的公式为什么是这样的？为什么不是V-K/sigma这个？谢谢

百题 信用风险 18题，计算6个月的YTM的时候 liang老师在视频里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2) 但是题目里面说的coupon是30/360是每个月的coupon的8%么？ 那为什么半年的coupon 是 4？ 谢谢

这里用费率作为cva为啥不考虑自己的存活率了？每个时间点要能charge费率自己也不能违约啊

老师，互换类产品，是不是一方有wrong way risk 另一方就是right way risk？

老师，这里的TR为什么用的portfolio的贝塔呢，百题里讲的是用index的贝塔啊？

老师，关于cds，一个是卖方收保费的敞口，一个应该是买方收到大额赔偿的敞口吧？可以放在一起考虑么