20题，Alpha 和omega 各自的 daily VaR计算，例如alpha fund: 是 5%/252 - 1.645*20%/sqrt(252) * 0.5Million 吧? 老师直接把expected return 5% 忽略了？

20题，Alpha 和omega 各自的 daily VaR计算，例如alpha fund: 是 5%/252 - 1.645*20%/sqrt(252) * 0.5Million 吧? 老师直接把expected return 5% 忽略了？

老师，这题中Cvar的公式是怎么来的呢。谢谢。

这个视频在播放时会前后跳跃

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这个图不太理解，long equity线是指short CDS on equity 吗，相关系数小，equity 违约概率大，所以保费贵，是这样的意思吗

这道题的A选项是什么意思 D选项这个为什么法律把他排除了，造成雷曼兄弟破产的原因之一吗，是啥意思

请问老师，D也是对的吧，因为可以立即止损，也防止exposure继续扩大啊 和 不交margin 直接平仓一个道理啊

CD选项解析看不太懂，为什么这两种期权是不敏感的

老师好，第八题为什么不乘以bogey portfolio的股票和债券的收益率呢，这个组合才是benchmark呀，为什么乘以的是市场指数的return？