麻烦讲解下这个题

麻烦讲解下这个题

麻烦讲解下这个题

在算每一个资产var的时候为什么不需要用expect return？老师说题干说一天的均值为0，可是波动率是年化的啊，而且也除了根号252了。

想问一下一级定量分析里面提到F检验适用于多个自变量的情况，那这里加入很多变量，不应该更适用于F检验吗？还有一级定量分析里好像也提到过加入更多的自变量，R square是下降的呀？

Just as an increase in the risk-free rate increases the value of a call option, an increase in the risk-free rate increases the equity value under Merton. However, the risk-free rate has no impact on the Merton PD 这是某个题的答案解析，我忘记是哪一道题了，他这里说无风险利率不影响PD的计算，我不认同。 因为PD=N（-d2），在计算d2的时候，公式里是含有无风险利率的，应该是有影响的，如图

老师，这个错路/正路敞口在哪一章？能解释下吗

为什的计算流动性缺口的时候有时候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，还是说只有AFG 是loan-deposit

老师是不是应该有一个 东西叫做required RAROC呀 因为 adjusted RAROC 其实不就是 CAPM 反推出一个 rf嘛。。 那岂不是 我用 rf 来求出一个 RAROC 进行比较也可以 判断 这个project可不可行嘛

34题B 说的是降低贷款利率，还是降低贷款率？ 这两个表达方式有什么区别吗？