天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1552提问数量:29112

老师的解法算的是marginal VAR吧,CVAR应该不是这么算的吧

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关于marginal pd的理解,除了讲义的理解之外,是否还可以将其公式理解为当期违约数/最初存活数?而当期违约数=当期累计违约数-前期累积违约数。

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投资与风险管理,52题 想问下,auto correlation和serial correlation是两个相反的概念吗?

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老师,为什么global给local的CVA增加可以理解成local给global的CVA减少呢?两者的风险都增加,给彼此的CVA都是增加的,即使是按照netting来结算的CVA也不能推出一个给一个的增加,就是另一个给他的减少吧?比如像我第二张图片的一样,老师上课讲得是不成立的吧

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请问老师,18题写着两只债券都是半年计息的,一号的剩余期限是半年,2号的剩余期限是一年,违约只发生在the end of a coupon period ,那么第一个半年是the end of a coupon 为什么不考虑2号债券的违约情况呢,按照我的理解,第一个半年是考虑两只债券的违约情况,一年到期的时候只考虑2号的违约情况?

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请问老师,这题的问题是接下来两年内违约,为什么不用考虑第一年的情况呢?

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这道题b选项为什么不是short股票的option呢

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请问老师可转换债券为什么可以直接short stock呢?不是得short option 才能对冲delta风险吗

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请问老师,这道题求treynor ratio为什么不除以0.85呢,treynor ratio不是Rp-Rf再除以sigmaP吗?

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老师请问第八题B选项,能不能翻译成高beta和低beta公司的表现没有关系?视频讲的是无差异,我查了下indifferently是漠不关心的意思?

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