老师。有个问题哦。就是，您看这道题没有写债券面值多少钱呀。也没写是国债之类的(国债才默认面值是100$),那么在面值也可能是1000的情况下，我们怎么能直接计算呢？ 老师，考试也会这样子出题吗？

老师，在讲第12题的时候老师说：“mapping是看风险因子的。如果风险因子很少，position很多，那么mapping是很少的。”这里没听明白。mapping不是只看标的资产是否相同吗？为什么要看风险因子？每个position可以包含很多风险因子呀，这怎么分析呢

老师，1， 我们可以说age-weighted的BRW方法中的计算 VaR calculation is more complicated吗？(因为权重做了调整）。 2，是否age-weighted计算VaR更复杂了，但是volatility- weighted没有更复杂？

老师，这里第二句话。形容的不就是重复抽样是基于时间尺度的。没有写是全部时间尺度呀。所以应该是对的呀。比如说10年前的数据不好用，那么就只看最近两年的数据进行重复抽样。这句话没有whole, all, 之类的词，是对的呀。

问题1：此题第三列权重是否算错了？我按公式算出第三天的权重是8.1002%。 问题2：按题目中所给权重用BRW法计算95%VAR，损失70时已超过5%，为何答案不是95%VAR=70美元？

首先。老师呀，我选了章节和知识点，但看似是系统显示不出来( ▼-▼ )。还想请教您关于reverse repo. 是融券，做reserse repo的人是long position 还是short position? (我的笔记记的是short position的，但我感觉好像不对)

老师。1. repo的抵押品是否是出表的？就是抵押品是否是所有权进行转移呢？2. repo卖方得到资金是否是计入资产负债表asset和liability方的呢。动B/S吗

为啥波动率下降，其他不变，相关性也下降

波动率风险，那不是买call么，怎么是卖保险？卖保险是认为波动率小才卖的吧。

这个LDA是什么 后面哪里章节有讲？