1:59:55的时候，avoiding discremination 翻译是避免歧视，这是一个缺点吗？避免歧视不是好事嘛？再说

当利率结构到挂的时候,为什么CVA比实际要大?CVA不是要折现吗?

老师，能麻烦解释下银行是怎么获得250bps吗？这个不是银行的成本吗？

这里老师讲清仓时间T越小，流动性风险越大，LVaR越大，为什么带入公式不同的T值，算出来的结果是T越大，LVaR越大呢

选项IV还请老师再帮忙解释一下，这里老师讲的没太听懂，谢谢！

请问这个CCB不是银行认为在市场行情好的时候才交的嘛？ 为什么会在银行认为市场行情不好的时候也要交呢？

老师，能解释下component VaR（CVaR）怎么计算出来的吗

老师你好 流动性章节 周老师和姚老师的差入有些大啊，就比如下图姚老师课上说这个公式要明确会计算，但是周老师讲义里面都没有提及，那我们应该按照哪个版本啊。除了这个，前面讲义上也有，stress report，还有一些测量的ratio，姚老师这边只是罗列了下，展开都没展开

老师你好 36:25分处 老师说到 marginal cost减掉the added cost of bringing in new fund，这是啥意思啊

老师。这个题我太不会了( ▼-▼ )。1.所有这种term structure model都需要乘以上下的概率(没有给就默认50%)吗？以前算其他题没有考虑过概率呀，比如Rud,那么就把上一个利率的基础上加上变动部分(变动部分只波动率是减号的)这样不可以吗？2.第二点想请教您关于所有模型 波动项的部分，都是＋-波动项这样吗？(即向上＋；向下-)。都是这样吗