Q65. 老师，我们学习CIP的时候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 这里面右边分子上的r是美元货币的呀。老师请问是否是分子的r未必一定要是美元，应该是货币表示中"x钱/X"的分子货币？（所以这答题是110Yen/USD, 所以是公式右边是 1＋r Yen/1＋r* USD 可以这样理解吗）。此外，老师 这道题的话考察CIP但分子没有＋basis point. 是否有没有basis point都是符合CIP呢?

老师，请问一下，在基础班老师讲述CLN和TRS的不同时，有一点就是CLN可以包括一揽子资产，但是TRS只能包括一个资产。那这道题的A选项的porfolio of assets是不是不太准确。应该以哪个为准呢。

老师 ①除了model 是平行移动 其他模型都不是平行移动的是吧 ②model 1 volatility 为什么是恒定的 题目的volatility 不是 basic-point vol

其他四个都没考虑？哪四个？？？

老师您好，TEV这个怎么是由客户决定的呢？这应该跟IR一样是基金经理决定的呀？

老师好，请问c选项后面半句对吗？我记得好像是auction结束后special spreads迅速下降，但不知道是不是在下次auction前达到最低

老师好，请问这题如果有haircut要怎么算呢

老师您好，这道题麻烦分析一下ABCD四个选项，谢谢！

老师，想梳理下iliquidity risk premium您看是这样吗：四个方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 这四个里面最显著的是dynamic rebalancing吗（不确定）？最简单easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中选的话是within的更显著，但四个比较来说还是dynamic rebalancing最好是吗？

老师，想梳理下iliquidity risk premium您看是这样吗：四个方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 这四个里面最显著的是dynamic rebalancing吗（不确定）？最简单easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中选的话是within的更显著，但四个比较来说还是dynamic rebalancing最好是吗？