老师，操作风险有两个case,一个是2005年金融危机前的sell equity COS＋buy mezz CDS 这个因为假设相关系数是static 导致了什么结果？（忘记了。） 老师这个case是否和市场风险里的第一个case 是2005年5月，是long equity CDO＋short mezz CDO, 结果是paper loss. 基础班老师讲这里时候说long equity CDO相当于卖保险， 所以这两个Case请问老师是在讲同一个事吗？理解起来是一样的，Long equity tranch CDO与short equity CDS是一样的感觉。只是叙述用CDS or CDO这样分别表示？还是说不一样吗？

请问wcl=3*20000中的20000如何得来的，谢谢

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请问YTM不可以用计算器算出来吗？一定要用公式？

请问为什么违约概率是1-99.5%？

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解释一下C选项

33题题目里说repo contract从现在开始6个月到期 在3个月时起息的 那也就是说repo的时长是3个月而非6个月 这么理解对吗？

老师您好，图片中我圈起来的rou的公式是怎么得出来的呢？感觉好像是一级时候的内容，忘记了。请老师帮忙解释一下，谢谢！

老师好，corss currency swap期末（T）用到的利率是零时刻确定的，那这个期末利率是零时刻算出的T时刻的远期利率？还是零时刻的spot rate？老师能再讲下fx swap和cross currency swap是怎么交换本金利息的吗，还有各个时刻用到的利率都是什么。我给自己绕晕了...