Q63，请问可以直接用公式cva=PV（EE）*spread计算吗？cva1=（15-13）/1.02*1.8%；cva2=（15-13）/1.02^2*3%…最后相加吗？

Q79，关于波动率微笑的图横纵坐标是strike price和implied volatility,另一个PDF的图纵坐标是price，但是横坐标是什么啊？ppt上也没标注

Q54，请问老师，可不可以站在current点上直接用94-92*e^（3%/2）=0.61计算得出？

249页可转债，实际操作中利率应该比一般债券更低才对吧，因为赋予投资者转股权，如果股价不行可以退尔继续用债权防守

Wrong-way risk和right way risk和CVA是什么关系？

老师，这里算ES的时候VaR为什么带入的是4.45，不带百分号呢

113题有一点不明白，题说a seasoned 5.5% agency MBS，为什么这里的5.5%是年利率而不是季利率，谢谢

老师，请问equity price与volatility一定是反比的对吗？您看Q76这道题D, 请问 如果说higher equity price的话 是否可能volatility上升呢？一定是要低股价和高波动率才导致equity option volatility skew吗

19题，C选项，是不是因为大家热度高，要求的YTM低，所以为了取得这张票要求的special rate 低，拍卖后，大家不是很想要这只票，所以他的rate就接接近于GC了？

请问蓝色部分怎么理解呀