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FRM二级
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Q39. 老师这道题有问题吧。选项D, 您看 这里D是liquidity gap, 我们知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是和liquidity position正好相反的概念)。所以liquidity gap是use-source的概念,use在四月是25 source=15, gap是25-15=10,所以是positive的呀。如果问是liquidity position才是negative的才对
老师 Q39题。为何是算出每个月的变动(change)的部分作为source和use呢?我的理解是 Deposit和loans本身就分别是source和use了呀。比如一月deposits=520; loan=640,那么我就能算出liquidity gap (in January)=-120. 以此类推可以算出逐月的,如果求半年的 再相加就好了呀。这道题做了两遍都还是没理解为何要每个月之间的变化进行噶差的思想( ▼-▼ ) 求指教
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的













