用float libor做按揭算adjustable rate mortgage 还是 fix？

第一题，我觉得我有点懵这两个词的意思

老师，请问此次为什么αn不扣除PC呢？谢谢

What is the impact on the bond price-yield curve if, all other factors held constant, the maturity of a zero-coupon bond increases? The pricing curve becomes: A. less concave. B. more concave. C. less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息债券的maturity上升，r就下降啊，我理解四个答案都不对。

请问老师，bootstrapped是从原来的数据里面去随机抽，作为新数据，那这种方法为什么会比原来的方法更准确？新的数据不都是从老的数据里抽出来的吗？

10.1第5题有点懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是随时间相关的吗？

老师您好，9.b的第一条，难道不是多于两个资产的高斯违约copula吗？和9.c有什么区别

老师您好，四个选项可以都讲下吗？谢谢R9.1

第4题求解

这个公式，请老师再讲讲呢，听不懂，谢谢