书本上的数字有错

Mikey/Mitigation of Counterparty Risk. 1:17:00, 资产组合价值为正数，那么required Capital是不是要求对手缴纳的？而不是而不是自己要缴纳的？

为什么这里投资公司法和发现欺诈是同向关系。而下一页有大客户是反向关系。 如果按投资公司法注册的公司，更容易发现欺诈，那应该是预测欺诈发生的可能性更低才对。就像老师后面在提到大客户时说，有懂的大客户监督，就更不可能发生欺诈，这里应该也是一样的才对

这张图的知识点听得我完全分不清楚角色，还有每个情况下各自怎么操作。

一开始VaR(1%,1天）的例子里面，100个数字-4，-3.5，-3，。。。为什么1%是-3.5不是-4啊？

我觉得书上好像算错了，应该是17/9吧？

老师好，这道backtesting的题，答案是C，但我觉得A和C似乎都false。我们做回测用的置信水平，和VAR Model的置信水平，可以是不一样的。A为什么说二者要一致呢？

老师好，这题题干看不太明白，既然用于测试的10天没有交易，那么表里的actual return是怎么得来的呢？非真实交易数据可以用来回测模型么？ 谢谢老师。

为什么最后要折现呀

这个是一级的内容吗？组合的var=delta*标的的var。。可以帮忙会议一下吗