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FRM二级
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TSECF 和TSLGC 这两个指标在统计时是否需要按照实际业务开展的部门来统计?比如buy/sellback这种情形,buy如果是司库开展的操作,是需要计入TSLGC吗?如果是业务部门开展的是计入TSECF吗?
已回答这里针对sell/buyback的情况分析的时候,为什么sellbond是计入TSLGC里的?如果sellbond这个操作是发生在业务部门中而非司库中也需要计入TSLGC中吗?这里是不是需要在题目背景中特别指出?而且司库没有权利直接操作业务部门头寸的吧?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的







