想问下这里老师讲的这个discrimination是由数据本身的特性导致的吗？

麻烦讲下绿色记号的意思

这里的第四条，granular趋向于正无穷，credit loss是不是应该等于零而不是等于expected loss？

这个bagging 和 bootstrapping是一样的概念吗 重复抽样这样的？

这一节的视频放错了，这段前面已经讲了，请修改下，换成对应的Financial Correlation Modeling的内容，第10节的好像也不对应。

这个图怎么就是WCL的分布de

老师，我记得有道题目的解释中央清算机构的时候说：中央清算机构通过抵押和损失共担机制，将损失分散在一组交易对手中，降低潜在的系统性风险。这里为什么又会增加系统性风险呢？

关于次可加性，就是组合的风险小于等于组合前的风险。有一条结论是 VaR不是满足次可加性的。但是VAR有一条性质是： VAR（p）=sqt(var1^2+var2^2+2*ρ*var1*var2) 如果ρ=1，则VAR（p）=var1+var2 如果ρ=0，则VAR（p）=sqr(var1^2+var2^2)< var1+var2的 这么来看，VAR不就满足次可加性了吗？

A是什么」和D有什么区别

这一页最后一段这个long不对吧，策略不是short mazzannine tranch吗？策略没变啊，只是在研究解释相关系数变小的情况下，是否应该是short?