这个题目的d选项如果是借长投长还是接长投短呢，借长投短指的是，借长期的负债，投短期拿利润来缓解流动性压力么

请问如果问total risk budget，该怎么用相关系数矩阵进行计算呢

这个题目为什么不考虑波动率vol，如果max Sharpe的话，能只考虑return-rf么

能不能再缕一下...4.5%、6%、2.5%、8.5%、10.5%都是要求的什么？这些都是巴塞尔Ⅲ里的吗？

可以分别解释一下1，2，3错在哪里， 1中的是不是应该是positive skew才对啊

我想问一下这个瑞士信贷危机提到的resolution framework到底指的是什么？老师一会提到内部救助一会又说并购，有点弄混了

这里记不得了，麻烦讲解下为什么Δx趋向于0，F＝ΣQ。又是如何根据这个特性分配风险到各个资产头寸上的？

为何对取值范围为【0，1】，会对做回归会有影响？

为什么这里βm=1？

这里两种方法我记得基础课的时候说的是其中一个是反标准法？？？