天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1557提问数量:29605

老师,题目提到“uses cash to pay off the remainder of the original mortgage’s principal balance. ”是不是现在的月还款金额还需加上原来上一笔贷款结清32万本金,剩余8万元本金的利息呢?

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既然hazard rate都是关于时间t的函数了,为什么能够说可以假设它就是恒定不变的了?

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只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到对应期限的零息债券吗?为什么只有duration mapping计算久期时候需要用麦考林久期?老师能大致说明一下麦考林久期求法吗?

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老师,为什么put options也是一种信用增级

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所以波动率和利率对于call option的影响是什么

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hedge fund那一章节期中LTCM short treasuries,既然是short,为什么Treasury的yield下降的时候,这个策略是亏钱的呢?

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var 和ev不是定量的内容吗?为什么归于plan?

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请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下

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老师,这题B选项市场风险用10天的时间,但用内部评级法不是用过去的一天VAR和过去60天的平均VaR中取大的么?

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关于var计算,1.图1题干中,假设调仓不影响资产的波动率,是什么意思,不是var不变吗?2.图2计算中,var变动的比例是用资产变动计算而来的,这个是怎么推导的,能详细讲下吗?3.计算最后新var调整成10天99%的var,原来var是1天95%的,可以直接相减吗

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