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FRM二级
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老师,题目提到“uses cash to pay off the remainder of the original mortgage’s principal balance. ”是不是现在的月还款金额还需加上原来上一笔贷款结清32万本金,剩余8万元本金的利息呢?
查看试题 已回答只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到对应期限的零息债券吗?为什么只有duration mapping计算久期时候需要用麦考林久期?老师能大致说明一下麦考林久期求法吗?
关于var计算,1.图1题干中,假设调仓不影响资产的波动率,是什么意思,不是var不变吗?2.图2计算中,var变动的比例是用资产变动计算而来的,这个是怎么推导的,能详细讲下吗?3.计算最后新var调整成10天99%的var,原来var是1天95%的,可以直接相减吗
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。