天堂之歌

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187****02062025-05-17 18:14:17

用VAR为什么不考虑权重呢?

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回答(1)

Michael2025-05-17 22:46:17

同学你好,考虑了的呀,你看解析的第一行计算波动率的时候就考虑权重了。

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评论
追问
这个是老师讲题时用的,没有用权重
追答
同学你好,也已经使用了,VaR(A)和VaR(B)在单独计算的时候,用的金额100和50,就是考虑权重之后的结果,比如50等于1/3*(100+50)。

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