可以详细解释一下D选项吗听不懂

请总结一下流动性转移定价的几个方法，有点忘了

请讲解此题

老师，CDS spread 反应风险大小，等于面值的市值➖保费。有两个问题，1如果违约事件发生，面值市值＝0 了，怎么结算这个差额呢？2既然cds spread反应风险，为什么bond price低的时候，债券风险高，cds spread偏高，导致cds bond basis＞0 。但是，交易对手违约风险高的时候，cds spread就偏低，导致cds bond basis 就＜0呢？

不履约的流动性风险和credit risk的根本区别在哪里啊

老师 能否总结一下 什么时候是用单尾关键值？什么时候用双尾关键值？

为什么这里是流入呢。不应该是应记流出吗

如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒绝吗，为什么不能是回测的模型有问题？

原假设不应该是：accurate model, 然后应该z < 1,96，不拒绝吗？

这里没懂，无论是否sibs，都需要额外加CCB2.5%，那么sibs，是在加ccb2.5%的基础上再加1-3.5%的buffer？