天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32406

若存在RWR,那么,用公式估算的CVA是偏高的,对吗?CVA只假设没有WWR,还假定没有RWR吗?

已解决

在判断WWR和RWR时,只用判断PD和敞口之间的关系,同向变化就是WWR,反向变化就是RWR,不用考虑CVA的变化,对吗?

已解决

老师,PD下降,敞口上升,为什么不一定导致CVA下降啊?麻烦举个例子?

已解决

RWR中,PD上升,敞口下降,指的谁的PD,我的吗?谁的敞口,交易对手的吗?我的PD都上升了(默认我的其他条件不变),为什么会导致CVA下降呢?

已解决

老师,交易对手的PD上升,导致自身的exposure上升就是WWR,导致自身的exposure下降,就是RWR,对吗?

已解决

请问此处IR公式的第二步是怎么展开的?为何就变成了ir*tev-λtev2 ?

已回答

long call时,标底资产pd上升,A敞口下降,并不能一定看出CVA上升啊?怎么就总结出是RWR了呢?

已回答

第56分钟,没理解当久期缺口大于0,为何是视作资产久期大于负债久期呢。负债久期不是乘以了一个小于1的L/A的系数吗?

已回答

请问老师,这里ngr怎么理解,还有这个公式是巴塞尔规定的吗?谢谢

已回答

请问mpor是怎么理解的,它的作用是什么,考试点会是什么呢,谢谢老师

已回答

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