为什么不算两天前的权重。。。

计算结果的时候，r0和r是一个东西吗？

老师，这道题不是在问用MVaR计算IVaR时与VaRi+p-VaRp相比两个公式的区别吗，答案是不是反了，应该是C

请问老师，这题没给1.96的话，是不是应该用1.645呀

老师，D选项内容不是equity和组合中其他资产相关性高的意思吗

165页已知半年度时候的利率是5.5%，为什么还要将第三个节点的6%和5%的利率往前折现？第三个节点的利率是用于1年到1年半之间的，为什么要折现到半年度？

第三条和第六条，一个单尾一个双尾还是不大明白

老师，market neutral和equity market neutral 是一样的吗？前者是duration=0，后者是beta=0？两者有什么联系吗

这个s1是surplus吗

本题没有解析，麻烦讲解一下，表格中第一行的数据跟第四行的数据不是一样的吗？