4.9952 如何计算出的？ 为什么不可以用1/(1+5%)2 计算出method A , 再用METHOD B-METHODA 算出CONVEXITY EFFECT?

78题的D，为什么是分子分母同时增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投资了黄金，那分子是没有变化的（因为买了黄金），而分母是增加的？这样想为什么不对？

可以解释一下D 是什么意思么什么交SECURITY OF INTEREST AND TITLE TRANSFER

第60题的第二个陈述，如果考虑securitizaiton不应该是用CRM指标建模吗？

银行是CLN的卖方吗？

这题里说利率上升bond price为93.75，利率下降price为95.25，但是债券价格不是应该指0时刻的价值吗？按照解析来计算，就是将93.75和95.25看成了到期价格再和K进行比较了啊？再者，计算call option时K-ST折现时，也应该用的是Rd和Ru来折现比较合理吧？

老师，怎么我算出来的麦考利久期是2.727？ 用表格给的数据计算：（1*105.77+2*5.48+3*5.15+4*4.8+5*78.79）/200=2.727

A选项是什么意思呢？

请问老师，为啥Ashanti Goldfields卖出的远期合约里会收到margin call？因为远期价格上涨了吗

D我知道是错的。但是我不知道为什么A和C是对的