interim法，第一年违约的loan，到第二年为何没有回收了呢

NSFR=ASF/RSF,ASF=L+E,其中负债L=CMM欠的USD LOAN(USD升值，欠的更多，负债增加)+CNY Deposit（CNY贬值，不就欠的更少？反而是好事？负债减少？）问题1：那总的负债到底是增加还是减少了呢？问题2：发行股票等于是增加E，所以ASF才上升了？在资产端：CMM持有USD LOAN(USD升值，资产升值)，还持有CNY LOAN(CNY贬值，资产贬值)，还持有一些证券（题目中说不考虑价值变化），那总的资产端的价值变化也不好说吧？怎么就能确定NSFR是下降的呢？

B项应该是basel2的要求吧，basel3没有提到啊？另外C怎么错了？另外，视频里的题目和题库中的题目选项不一致

BIS就是basel嘛？BIS的全称：bank of international settlement和basel不是一回事吧？

请问老师equity的spread下降了，价格怎么会上升呢？

这里面的D_collateral_call_and_derivative是什么意思？

老师，此部分的计算为何没有考虑ABCD之间的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之间的MTM-9，不可以抵消之后为-4吗

老师，请问68题dt为什么不是2呢？题目问的是in 2 periods。什么时候dt=2？

the failure mechanics of dealer bank中有一条是derivatives counterparty duck for cover是什么意思？我记得上课时老师说是现结，那和loss of cash settlement privileges 有什么区别？

CD为啥