additional drawdown on credit line这里面怎么区分是谁取款?我看书里好像有说credit line是银行对央行？但是题目里好像是客户对银行？

老师，为什么46页1*RR，而不是1*LGD

第14题金融危机时federal fund rate 和general collateral rage的spread会变大的内在逻辑是什么？

为什么不能用二项分布

老师为什么这个地方要除10呢，分子计算的不都是使用剩下6的费用吗。那整体的cost不应该是计算使用6所需要的cost么

老师，可以麻烦把一级里面那些均值/方差/协防差的公式都贴一下吗，谢谢

老师能不能再讲讲monotonicity、homogeneity、translation invariance 、subadditivity的性质，和coherent risk measure的关系n

本题的B选项和C选项能否帮忙分析一下

老师您好，这题是否可以按这个方式理解：题目给的表格是基于BSM模型给出的（也意味着put-call parity是根据BSM得出的？）。根据已知条件带入put-call parity，我们得出put价格为3.30。但是BSM模型给出当implied volatility=63.8%时，put价格为6.13，3.30<6.13，所以是Lower，选择A？

为什么liquidity trading risk中就是加上α*sigmai;但是市场风险VAR是减去α*sigmai;逻辑在哪里啊