百题第51题， 为什么直接用1-0.77？而不是求出5月的correlation，再用1-求出的correlation求得autocorrelation？

请问公式中的最后一个协方差为什么是0

老师好，请问correlation-weighted historical simulation具体是怎么 估计的 呢？谢谢

老师，信用风险第219页的图形里，违约人曲线和不违约人曲线的交叉点意味着什么？如果说评分对应是700分，占比是10％

债券的风险记得好像说是抛物线状的？就临近到期会下降

老师您好，请问ppt11-14上表格里的 diversified-var是怎么求出来的

还是问B选项：虽然从无到有是人们更不愿意看到的，但这并不代表WWR就更大，这边几个选项都是针对的同一个股票，那比如股价5元，in-the-money的put的k是8元，out-of-the-money的put的k是2元，股价下降，降到2的时候，也还是前者不断增加，后者不影响，知道降到1元，同时EE增加，PD增加，PD要么增加的一样的，要么前一个金额大更容易违约，EE也是，前一个大，为什么WWR是是后者更大

第二个，在高违约情况下，对mezz 不利，同时系数又增加，不是应该会降低他的价值吗

老师，请问t～k之间违约概率为什么一定是算条件概率，联合概率也是代表0～t之间不违约，t～k之间违约的概率。

为什么non-parametric approach有这个特点呢？