mappingVaR

VaR没有次可加性，为什么会有组合分散化呢？

所以这道题答案错了？选A？

题干不是说的是counterparty's survival，实际要考虑的不是自己的么？

老师您好，在视频30分钟的时候，老师在讲解exercise4的c选项的时候说没有一个比较小的概率获得极端大的损失，但有一个比较小的概率获得极端大的损失，前半句是不是说错了？是不是应该是有一个比较小的概率获得极端大的损失？

选项A请解释下

这题只给了一个beta又用来算jenens alpha 又用来算marginal VaR这应该是两个beta吧？

在计算D2的时候，为什么不是用无风险利率，而是用回报率

课上说回测是模型输出与市场真实数据比较。这道题的意思是说回测除了用真实数据还可以用假设收益来与模型输出进行比较的意思吗？

这题怎么算？没有RF怎么代公式？解析看不懂