天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32425

麻烦老师再讲一讲C选项

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百题45的题目来源是哪里?如果IV原版书也没提到,是不是不应该选?

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D选项也会有liquidation cost啊 ΣSia/2,这也不一定不C成本低啊

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the party lending USD can sell the FC forward at a price F that is higher than indicated by the interest rate differential. 这句话怎么理解

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百题24, C是内生风险吧,老师说是外生风险?

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老师您好 按照新的数据进行损失排序后计算95%的ES应该是选择最大的前4个数据吧(之前的百题也是选的多出CI的),那么按照4个计算应该选B,但是这题选了C,求解答计算95%的ES到底是用超出的5个计算 还是4个,这题到底选什么?谢谢~

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老师,如果题目没有告诉我们EC的话,是不是可以用UL的数值做为EC呢?

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老师好,关于Basel III的第一点:capital requited,core Tier 1≥2.5%*RWA,Tier 1≥6%*RWA,(Tier1+Tier2)≥8%*RWA。而RWA仅仅针对credit risk,难道Basel III此处的 资本充足率需求仅仅针对credit risk吗?同样还有Basel III中关于缓冲金额Buffer的要求,也是2.5%*RWA,或者(0-2.5%)&RWA,或者(1%-3%)*RWA,难道buffer也是仅仅针对Credit risk,不需要考虑operational 和market risk吗?

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百题20, 麻烦老师看一下题目的解析,解析中说第一个也是有问题的,但不关模型风险的部分,而老师说,第一个是完全没有问题的,是一个很好的操作。老师是不是讲的有问题。我发现该老师讲课讲的很随意,非常的不严谨,讲课中很多地方都有问题。

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请问这题可以用指数分布算第二问吗?lamda = 8% ,存活率 = e(-lamda * t) = e(-8% *6)=61.88%

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