请问老师 duration和convexity都是可以加权平均的对吗？
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请问老师 这道题很明显duration是不等的 三年的付息债权久期小于零息债券，那么用公式就是有两个变量P和D。那么答案给的解析就想不通了呀
此外，是否可以认为MD和DV01是反向变动的，如果是这样的话就可以选到答案选项了。但是 之前问题依然存在 答案解析不能理解
求赐教
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请问老师 这道题不应该用市值加权平均吗？
我记得以前学过MD是可以加权平均的 为什么这个portfolio没有加权平均而是直接三个bond加一起了？
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请问老师 DV01与修正久期和麦考林久期都是相反的吗？需要加负号？
此外，因为是相反的 所以DV01与coupon rate 和YTM是正相关 与时间负相关？可以这么理解吗？
但是觉得久期性质不是这样的 为什么DV01等于负MD乘P乘0.01%呢？ 我记得DV01是美元久期除以0.01% 美元久期是一阶导斜率 不应该是与MD正负号相反的呀
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请问老师 选项b为什么相关性下降 对冲数目就变多了是risk?
听讲解不能理解，相关性下降不是好事吗？分散了风险
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如果答案A添加一个条件K不等于0，是否也是对的？
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为何service fee不需要计算？是否是因为这是一笔起初就应该另外付掉的钱？
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老师 请问这题问是高估还是低估了。但是没有问是利率被低估了还是说是price被低估了。像这个题海给了一个2-year spot rate is 6.2%. 看到题完全不知道应该定性去思考bond2是利率被低估了选择c,还是说在考察复制债券需要动手去算考定量。
而且现在感觉做题时间还是比较紧张。其次想请问老师，遇到这种题就是动手去算就行了吗？不用犹豫
还有就是题干这么含蓄 不知道在问是什么被低估了 price 和interest rate 是截然相反的
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value of floating bond 的求法还是不理解
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请问老师 连续复利的公式不是e的RT次方减1吗？为什么没有减1，直接就折现了？感觉有点奇怪
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