Phyllis2019-08-04 17:25:46
Phyllis请问老师 这道题很明显duration是不等的 三年的付息债权久期小于零息债券，那么用公式就是有两个变量P和D。那么答案给的解析就想不通了呀 此外，是否可以认为MD和DV01是反向变动的，如果是这样的话就可以选到答案选项了。但是 之前问题依然存在 答案解析不能理解 求赐教
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Adam2019-08-05 14:03:56
Adam同学你好，
1.修正久期可以相等呀，没有说具体年限相等呀
零息债的麦考利久期=期限
2.md为正说得是利率上升一个单位，债券价格下跌多少。
DV01=D×P×0.0001，为正值说的是：市场利率变动是1bps，价格下降多少，
也就是说md和dv01是同向的呀
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