题目中说这个投资者买这只股票的时候股价是$40，没有说在期权到期的时候股价是多少，为什么解析说是out of money的呢？

这道题还没有理解，老师能重新讲解一下吗？

这道题答案的更新后的sigma x以及sigma y是否给错了？算出是D选项

不是说当期权处于in the money or out the money时，gamma=0,所以delta normal=delta gamma吗？所以B、C两个都应该对呀？

老师好，能请问下，求指数q的时候计算器应该怎么按么？

C选项翻译成中文是什么意思？

为什么这里不用这个公式？ 讲解里的公式比我列图的公式少一半。。。

这道题问的不是总体position的风险嘛，为什么都只考虑了凸性这一方面，不考虑一阶导部分(￣▽￣)"

at the money的时候，不是greatest negative theta么？所以对于一个euro put而言，最大的time value不是theta为正数的时候，USD=10的时候么？

为什么2500后面乘的是0.7不是-0.7。这个option不是在short的么，如果是short的话，就有可能是short call with negative delta or short put with positive delta. 怎么确认这题问的是call 还是put呢？