ACT/360是什么意思？
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这道题还是不大明白，之前在视频里讲的组合的var值的计算没有用的上delta呀，而且这个组合我没大看明白，这个组合里面是就包含了关于USD/GBP转换利率的期权吗
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解释中应该是VEGA和Gamma的绝对值减小吧，sold call option时at the money的时候Vega和gamma是最小？
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利率5.5是seasoned,应该是除以3不应该是12吧
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C和D的区别在于包不包含本数？
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是按照long call和long put的的delta来分析吗？
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一年不是365天吗？为什么是252天？
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B选项是什么意思？为什么会有一个100天？A选项如果按2.74年计算的话，VaR值应该是多少？
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为什么最后换算到daily的VaR时根号下的t不需要乘以（1+相关系数）？
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某投资者short a call option，意味着在未来某时间会有人从他这里以约定价格买走一些股票吗？还是说long方买到的股票可能不来自short方？
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