兰同学2019-02-21 16:45:38
兰同学为什么2500后面乘的是0.7不是-0.7。这个option不是在short的么，如果是short的话，就有可能是short call with negative delta or short put with positive delta. 怎么确认这题问的是call 还是put呢？
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Cindy2019-02-21 19:08:21
Cindy同学你好，你把问题想的太复杂了，gamma对冲只有买和卖的区别，只要买就是正的，只要卖就是负的。gamma对冲好了再考虑delta，根据具体情况来判断是call还是put,这道题里咱们就不需要考虑call和put的问题就能解出来了
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