段同学回答（1）
Cindy2019-02-22 10:04:15
Cindy同学你好，因为这道题里投资者持有的是零息债券，他用欧洲美元期货对冲了，久期的因素也就被对冲掉了呀，只要利率发生小幅变动，组合的价值是不受影响的，如果发生大幅变动，凸性就起作用了，这道题考的就是凸性，久期的因素不用考虑了，再考虑久期就把问题想复杂了
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