姜同学2019-02-22 16:19:10
姜同学不是说当期权处于in the money or out the money时，gamma=0,所以delta normal=delta gamma吗？所以B、C两个都应该对呀？
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Cindy2019-02-22 16:25:41
Cindy同学你好，你说的是对的，但是再看这道题，这里是一个看涨期权，当期权是deep out of the money的时候，delta就等于0了，那这个delta normal不就没意思了嘛
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“没意思”是什么意思？
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同学你好，如果delta等于0的话，那delta normal就用不了了啊，因为它里面的关键参数delta是0，那不管标的资产的VAR值是多少，用这个方法算出来的VAR都是0呀
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