计算的价格1020低于现货市场2年期货报价，按照低买高卖策略，怎么是c买现货卖期货呢？感觉反了
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这道题我用三个价格算出f1'2的远期利率为1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是买现货卖2年期货，这个方法对吗？还是碰巧答案对了？
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key rate 01和key rate duration都是和利率的变化是负相关的吗？根据第30页讲义的例题，2-year，5-year，10-year shift的key rate duration和KR01都是负数，表示和利率负相关。但是30-yearshift对应的KR duration和KR01为什么算出来是正数，表示和利率是正相关？
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图中的概念和性质应该了解啥呢? 这个公式是什么意思呢
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这题为什么利息✖️的是本币利息和对方的钱呀，不应该是本币利息✖️本币吗
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所以图里的这些数据是factor score还是factor loading?一个老师说是factor loading,一个说是factor score
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请问1-16这页最后一句怎么理解？为什么不愿意做一个对利润产生不利影响的决定会导致他们喜欢用期权来对冲呢？
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为什么这一题不能用题目中给的probability呢，题目中的用来干嘛的
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