Molly2022-04-20 23:01:05
Molly老师你这回答，也太粗心了吧
回答（1）
吴珮瑶2022-04-21 14:33:00
吴珮瑶同学你好，不好意思
看跌期权公式
P=Ke^（-rT）N(-d2)-SN(-d1)
在这里 delta=N（-d1）=1-N（d1）
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老师你好，我说老师回答粗心不是因为回答简单了，而是回答错了啊。
所以，虽然又补充了一遍公式，但回答的结论还是错的。
正确的应该是：put delta＝﹣N(﹣d1)＝N(d1)—1
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你好同学，是老师这边记错了
看涨期权的delta，向下平移一个单位，就是put的delta
put的delta=-n(-d1)=n(d1)-1
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