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一同学2022-04-21 13:09:41

这道题我用三个价格算出f1'2的远期利率为1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是买现货卖2年期货，这个方法对吗？还是碰巧答案对了？

回答（1）

最佳

Adam2022-04-21 17:48:08

同学你好，你这方法只能得出“有套利”。但其实无法判断怎么套利。
所以还是建议按照常规的方法，从理论期货价与市场期货价不等，的角度进行分析

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