12345678902022-04-21 12:02:39
1234567890key rate 01和key rate duration都是和利率的变化是负相关的吗？根据第30页讲义的例题，2-year，5-year，10-year shift的key rate duration和KR01都是负数，表示和利率负相关。但是30-yearshift对应的KR duration和KR01为什么算出来是正数，表示和利率是正相关？
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吴珮瑶2022-04-22 11:46:39
吴珮瑶你好同学，keyrate01只考虑某个关键利率发生变化对于整体价格的变动，有时候价格增长有时候下跌，所以就会出现负号和正号
和价格变动有关
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所以说是有可能出现价格和利率是正相关的情况的是吗
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