老师，这道题的A项怎么理解，解析不够清楚
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请问老师in the money时不应该是靠近图像的尾部吗？尾部显示的特征是离到期日越近，theta绝对值越小。这样不就选b了
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为什么in the money的delta更大呢？为什么call option的价格对分红的敏感度很低呢？
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请问老师short 1call.在t0时刻不应该是＋f吗，收取的期权费f不应该为正吗，为何是－f?
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D项给的解析和视频里讲的错因不一样，而且是相反的意思，哪种理解是对的呢
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老师，这道题的视频解析不是这题的，而且题目最后一行的符号那里没看懂
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老师，前面讲的欧洲美元期货 r上升，p下降，指的不是合约锁定的r吗，怎么到这里对比的时候变成市场利率r了。担心市场利率上升，不是应该也是long欧洲美元期货锁定一个较低的借款利率吗？
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请问老师这个公式怎么来的，和前面讲的定价公式不一样呀
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为什么欧洲期权与时间的关系这里是问号？不是欧洲期权只有到期日才能行权么？那是不是就是说与时间其实没关系的？我的理解应该是与时间无关。请问老师，我的理解哪里错了？
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请问老师1里的利率增大，duration不应该是更小吗？加括号duration是说duration 和利率风险一样更大吗？
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