为什么是borrow usd
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这个题能解答一下吗
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请问老师为什么股指期货对冲的时候涉及到beta,而T-bond futures的计算没有beta项而是看似被修正久期代替了？
这里面暗藏玄机？
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请问老师 为什么short方收到的是QFP乘以CF？
理解起来应该是short方任意买了一个长期国债乘以转换因子的债券给long方，那么应该是支付吧？而且为什么是quoted futures price 乘以转换因子？这个期货价格不是在0时间点就确认好的吗？又不是long方临时买的为什么给short方时需要乘以转换因子？
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cml与sml有什么区别吗，都是两条直线，且都过（0，rf）与市场组合那个点，另外市场组合那个点是有什么深意呢，为什么sml要过那个点呢
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