第二题为什么选A

请问老师 这个章节把volatility and variance swaps放在这里是说volatility and variance swap是一种奇异期权吗？？ 还是是属于swap?

请问老师 最后的例题运用到了forward价值=现价减去执行价折现。这个forward的公式完全不记得了，学过忘记了==。请教老师如何记忆这个公式，为什么是现价减去执行价折现？（用执行价折现减去现价不行吗？感觉执行价折现减去现价才能体现这个forward或者futures到底现在T0时间点是盈亏了多少钱？

请问老师 combination strategies一定都是由long option构成的吗？ 我知道是call 与 put option 的混合，但是讲义给的两个一个strip 一个strap 分别是是 long两个 put&long 一个call； long 1个put &long 2个call 这样构成的。您看都是long 所以想问是否可以用short的方式构成

请问老师这道题怎么就D选项了？视频就讲了一半也没算出答案，只说要美式大于欧式价格，那么b也是大于的啊。 此外，请问还有其他老师讲的视频吗？听这个老师讲的不太习惯

第三题这几个人机构有什么区别

最后一步为什么不是我写的这样而是3✖️1.015的三次方➕0.09；为什么不能先算出储存利率在计算呢，就像note上38.2一样

为什么选B，我知道买债券是因为要求利率，那买forward也不能知道现货价格啊

第三题为什么选A，选项里的句子读的不是很懂，感觉the closer前好像少了点什么

第四题不应该是最后再减去那个股票价格贴现吗，为什么要在买只债券呢？我认为这个定理应该是期权价加上期权约定的股票价贴现等于那只股票价价那只股票的put的期权价