我是不是可以这么理解,因为欧式期权只能到期执行x,所以欧式期权只有一步二叉式 ，没有两步二叉式?
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在t0时刻，股票价格20小于行权价21，期权应该没有价值啊？为什么要减掉f？
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1.4147是T时刻行权，倒推的期权价值，而12是t时刻直接行权的期权价值，也算是不同时间点，怎么可以直接相加呢？
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关于白噪声，前面不是假设了白噪声是序列自相关为零吗，那为什么后面的wold分解又阐述了白噪声可以由前面那么多天的白噪声所解释？
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CML曲线的Rf点是如何达到系统性风险为0的？系统性风险不应该是不能被分散的吗？
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图片公式-C=P，P+C=0，这不就与利率平价公式冲突啦？
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为什么计算股票价值时是r-q,要减去红利。而计算期权价值时，r就不用减去q 了？
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这道题的解题思路，是持续复利的e的5%*1次方，等于（1+r/2）的2次方，r为半年复利一次的年化利率，为何没有考虑半年复利一次的货币时间价值，应该有2个半年的折现？
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请问老师 欧式期权只有一个maturity才能行权，那么为什么如图片显示时间的这一排是 ？号，美式期权才有时间的相关问题吧？
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请问老师 对于期权，是不是不管有权利方执行不执行，有义务的那一方都是有期权费赚的？因为是行权之前买的，买了就花钱了？
也就是说，比如看涨期权购买方，如果真的涨了，买方行权，但是有义务的那一方虽说亏了钱但是还是赚了一笔期权费。
还有想问，at the money 的情况，期权购买者会不会行权？是不行权就不会产生期权费，还是不管怎样都会产生期权费因为已经在之前就交过期权费了
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