老师您好，call和put的theta是不一样的，具体如何不一样呢？
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老师 请问 这里D把long改成short就对了嘛？感觉还是不对，因为我认为up and out option不一定会不会被敲出，所以不能判断delta和vega的正负。请问可以这样理解吗
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老师 请问 这里D是怎么理解的？应该是买0.5份标的资产。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？为什么对冲delta要用 option?而且为什么是sold?
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老师 我有一个关于美式期权计算价值取各个点最大值再贴现的小问题。如图。c点是12 所以不用第二期贴现过来更小的10.46。B点用第二期贴现过来的1.65 不是B点行权的话是价值0。请问如果是真实行权中，应该在0.25的时间点行权 还是0.5行权呢？（感觉哪个点都有value的可取之处 所以比较疑惑）
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请问老师 百题16题。如图不理解。为什么折到t时刻是1.5美元。 题干说 一年的远期合同标的资产100元，合同价格是1.5美元。这是期末T时刻的1.5美元，和t时刻是不一样的啊。为何可以任意折现不顾及时间价值。
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老师您好，4.4.1.3后面那个式子是不是少了一个负号？为什么不是e^-(r-q)t?
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老师您好，关于这道题有如下疑问：1. 不需要考虑strike price和barrier price的大小关系吗？比如C选项，如果strike price非常高，那么原先期权价值为0，敲出之后期权价值还是为0？delta可能等于0？ 2. B选项中binary option的delta怎么考虑？我认为是等于0？
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老师您好，这道题的S0不能通过F0=SOe^rt反求出吗？
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请问老师 为什么算SA方法的时候如果有负的年份就是当作0，然后再除以3？但是BIA方法中就是把负数的忽略掉再除以两年的，比如之前老师举例是三年分别3，-2，5，计算就是（3+5）/2
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不太理解第一个停止损失限价委托是怎么操作的？
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