请问 是否用参数法计算VaR需要在正态分布的假设下。而非参数法则不需要
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请问 如百题Q58和Q59。求VaR的时候有的时候用公式：delta的绝对值乘以 （Z乘以波动率乘以P）。有的时候想Q58就是没有乘以期权的delta绝对值。请问何时乘 何时不乘。不太晓得 求解析
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d选项是failure吗？更新太频繁说明评级失败
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随着时间的流逝loss显著theta小于0？
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48题为何给的两个比例42%和58%没有用？
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老师讲的好好……理解起来就很方便，感谢
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Z分布是什么
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请问老师，这一节内容，哪些是后危机时代才出现的？
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老师您好，这道题怎么知道gamma一定是大于0的呢？题目没说就默认是long position吗？
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