甜同学2019-10-13 08:30:55
甜同学老师您好，这道题的S0不能通过F0=SOe^rt反求出吗？
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Wendy2019-10-14 18:05:01
Wendy同学你好，不能呀，因为这个远期合约并不是真正意义上的0时刻，通过你这个公式求出来是不对的。
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所以这里的1.5对于futures来说并不是在零时刻的价值，只是到期日之前某一时刻的价值，至于说为什么后面在用put-call parity计算时可以直接代入-1.5是因为我们取了t=0
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对的，你不钻牛角尖的时候还是很可爱的~~~
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