Phyllis2019-10-13 12:28:40
Phyllis老师 请问 这里D把long改成short就对了嘛？感觉还是不对，因为我认为up and out option不一定会不会被敲出，所以不能判断delta和vega的正负。请问可以这样理解吗
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Wendy2019-10-14 18:15:59
Wendy同学你好，我认为up and out option不一定会不会被敲出，所以不能判断delta和vega的正负。
你这里也可以做一个推导，如果标的资产价格下降的话，不被敲出去的话，delta s 小于0，delta c大于0，delta仍然是负的
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好的 多谢老师详解。请问vega是怎么变化的 请问也是小于0吗？不太知道波动率在分母是如何变化的。还有想问一下 是否long up and out call option 对于delta和vega的变化就是特例？
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请问vega是怎么变化的 请问也是小于0吗？不太知道波动率在分母是如何变化的。
也是小于0。假设波动率变大，也就是△sigma大于0，其对应的△c小于0，所以其vega也是小于0
还有想问一下 是否long up and out call option 对于delta和vega的变化就是特例？
对的
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请问对于delta和vega的变化特例还有其他option吗？
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其次 对于long up and out option的话一定要是deep in the money的才行对吗？如果是out of money or at the money请问也是负的delta和vega吗？
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请问对于delta和vega的变化特例还有其他option吗？
暂时没有
其次 对于long up and out option的话一定要是deep in the money的才行对吗？如果是out of money or at the money请问也是负的delta和vega吗？
不考虑是ITM 还是OTM方式是一样的
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不考虑是ITM 还是OTM方式是一样的-----请问您的意思是：只要是long up and out option,就是delta and vega都是负的。是这样吗
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对的，你看第一个问题的回答，在推导过程中并没有考虑标的资产价格和执行价格是什么关系，只关于标的资产价格和barrier的关系
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