方同学2019-05-09 14:37:41
方同学62题，辛苦老师解释一下，为什么rou增加，UL也增加？rou是怎么影响UL的
回答（1）
Cindy2019-05-09 15:56:40
Cindy同学你好，这样想啊，UL表示的是非预期损失，非预期损失本质上而言就是一种不确定性，不确定可以用标准差衡量，标准差越大，就说明波动越大，波动越大，就说明不确定性越大，所以我们只要研究相关系数和波动率之间的关系就可以了，
当相关系数增加的时候，说明不好的事情同时发生的概率是增加的，说明这个分布的尾巴是更肥的，同时也说明这个分布的标准差是更大的，标准差更大的话，UL就是越大的
其实在二级的时候我们会学到相关系数和波动率之间的关系的，他们之间是一个正向相关的关系，而波动率(volatility)是直接影响到UL的（UL的本质就是uncertainty,uncertainty可以用voaltility来衡量），在一级，我们不用知道的太深入，二级会继续学到的(#^.^#)
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