Tsui2019-05-08 22:49:02
Tsui老师，65题我还是不太明白，你能不能再给我详细地讲一下呀。条件正态分布和非条件正态分布的概念是什么，视频里的老师讲的我没太听明白。还有就是time-varying volatility和regin-switching volatility相似吗？因为regin-switching volatility能解决肥尾问题，那么该题为什么还存在肥尾呢？
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Crystal2019-05-09 10:15:54
Crystal同学你好，我们之前在基础班学习的所有的分布都是非条件的分布，非条件分布其实和非条件概率的概念差不多，都是不受任何条件的影响下的分布和概率。那么条件分布对应的就应该是条件概率，就是说，这个分布是受到一定条件的限制和影响的，此时的分布是什么样子的。
举个简单的例子，以正态分布为例，在一个非条件正态分布中，一个均值一个波动率就可以确认这个正态分布，但是如果说这个分布的波动率发生了改变了，那么此时得到的依旧是正态分布，只不过这和初始的正态分布 说的是两个不一样的分布。所以说，在波动率是等于某个数值的情况下，这个分布是什么样子的，那么得到的分布就是一个条件分布。
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结构转化模型其实是解决肥尾的问题的方式，time varying可以理解为是条件分布中的条件。
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