老师好，这个31题能帮忙详细的解答一下么，没太懂答案的意思
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老师，能解释一下a选项么，我觉得跟答案说的差不多呀？
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老师，这道题，为啥，call option的份数是100000呢？题目中第一句话不是“卖一个看涨期权，价值是300000美元，基于100000份数”？不明白，为啥是100000？
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老师，这道题，讲解中的“100”还是没理解？啥，1份期权对应100份股票，那如果1份期权可以对应100份股票，为啥是期权的这边乘以100，不是股票的一边乘以100？
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有分红的，美式看跌期权，提前行权的条件是什么啊？
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老师 我觉得这道题应该买call r与价格成反比 r增加p增加 从而option增加 与题目要求相符啊 请老师帮忙解答下 谢谢老师
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老师，这个查表怎么看呀？d1=0.2417 查出来N（d1）不是这个值呀？
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老师，现在蒙特卡罗模拟，是可以用来计算任何特点的期权、还有符合任何分布的，是吧？就是没有什么限制，或者是符合前提假设才可以用的，这种？
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老师，这道题中的60%，怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的？我自己做的时候，拿来计算u、d的值了。
还有，老师，我听讲解的时候，突然想问，为啥不用BSM模型来计算？就是考试遇到的话，我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢？
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为什么这里提前行权的时候是St-k 这里的k不应该也是和下面不提前行权的k一样要折现的吗
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