李同学2019-05-06 19:00:50
老师,这道题,讲解中的“100”还是没理解?啥,1份期权对应100份股票,那如果1份期权可以对应100份股票,为啥是期权的这边乘以100,不是股票的一边乘以100?
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Cindy2019-05-07 17:01:00
同学你好,这道题题目中一开始就说了达到了delta-neutral了,也就是期权的价值变动和股票的价值变动是保持一致的,从股票的角度看,一共是11478份的股票,股价每涨一块钱,股票价值就变动11478元
从期权的角度看,股价每涨一块钱,期权就涨delta块钱,又说了是200份期权,也就是说期权的变动是200*delta=200*0.5739=114.78
题目又说了,已经达到delta neutral了,所以我们肯定要在期权的这一边乘上100,才能使期权的价值变动和股票的价值变动保持一致呀。这个意思就说明1份期权对应的是100份股票了(#^.^#)
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