李同学2019-05-06 19:00:50
李同学老师，这道题，讲解中的“100”还是没理解？啥，1份期权对应100份股票，那如果1份期权可以对应100份股票，为啥是期权的这边乘以100，不是股票的一边乘以100？
回答（1）
Cindy2019-05-07 17:01:00
Cindy同学你好，这道题题目中一开始就说了达到了delta-neutral了，也就是期权的价值变动和股票的价值变动是保持一致的，从股票的角度看，一共是11478份的股票，股价每涨一块钱，股票价值就变动11478元
从期权的角度看，股价每涨一块钱，期权就涨delta块钱，又说了是200份期权，也就是说期权的变动是200*delta=200*0.5739=114.78
题目又说了，已经达到delta neutral了，所以我们肯定要在期权的这一边乘上100，才能使期权的价值变动和股票的价值变动保持一致呀。这个意思就说明1份期权对应的是100份股票了(#^.^#)
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